Jesse Strategy Lab
Laboratorio de estrategia con lectura tipo IDE: señal, ejecución en barra siguiente y resultados separados de la hipótesis.
Strategy / mock.py
class SyntheticMomentum: · timeframe = "1h" · fast = SMA(20) · slow = SMA(60) · should_long = fast > slow · fill = next_bar.open
Backtest contract
| Dataset | synthetic OHLCV |
|---|---|
| Fees | 0.05% |
| Slippage | 0.08% |
| Lookahead | blocked |
Equity curve · next-bar execution
Order ledger
NET RETURN—
MAX DRAWDOWN—
FILLED TRADES—
Esperando RUN MOCK BACKTEST…